• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • همکاران دفتر نشریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه ▼
    • ورود به سامانه
    • ثبت نام در سامانه
  • English
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter Telegram
کاوشهای مدیریت بازرگانی
مقالات آماده انتشار
شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 11 (1398)
دوره دوره 10 (1397)
دوره دوره 9 (1396)
دوره دوره 8 (1395)
دوره دوره 7 (1394)
دوره دوره 6 (1393)
شماره شماره 12
شماره شماره 11
دوره دوره 5 (1392)
دوره دوره 4 (1391)
دوره دوره 3 (1390)
دوره دوره 2 (1389)
دوره دوره 1 (1388)
دولو, مریم, حمیدی‌زاده, محمدرضا, ابوترابی, غلامرضا. (1393). دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام. کاوشهای مدیریت بازرگانی, 6(12), 101-114.
مریم دولو; محمدرضا حمیدی‌زاده; غلامرضا ابوترابی. "دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام". کاوشهای مدیریت بازرگانی, 6, 12, 1393, 101-114.
دولو, مریم, حمیدی‌زاده, محمدرضا, ابوترابی, غلامرضا. (1393). 'دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام', کاوشهای مدیریت بازرگانی, 6(12), pp. 101-114.
دولو, مریم, حمیدی‌زاده, محمدرضا, ابوترابی, غلامرضا. دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام. کاوشهای مدیریت بازرگانی, 1393; 6(12): 101-114.

دارایی موزون بانک‌ها بر حسب ریسک و بازده مقطعی سهام

مقاله 5، دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-114  XML اصل مقاله (159 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
مریم دولو1؛ محمدرضا حمیدی‌زاده2؛ غلامرضا ابوترابی3
1استادیار دانشگاه شهید بهشتی
2استاد دانشگاه شهید بهشتی
3کارشناس ارشد مالی دانشگاه تهران
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی احتساب ریسک دارایی‌های موزون بر حسب ریسک (RWA) توسط سرمایه‌گذاران از طریق آزمون تاثیر RWA بر ریسک و بازده سهام بانک‌ها است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 17 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل کمی مشاهدات قابل دسترس، جهت آزمون رابطه دارایی‌های موزون بر حسب ریسک با بازده و ریسک سهام بانک‌ها از رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده گردیده است. نتایج حاصله موید تاثیر معکوس دارایی موزون بر حسب ریسک بر بازده سهام بانک‌ها است. همچنین، اثر مستقیم RWA بر معیارهای ریسک سهام بانک شامل نوسانات بازده و بتا نیز تایید گردید.
کلیدواژه ها
دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک؛ بازده؛ ریسک
عنوان مقاله [English]
Banks' Risk Weighted Assets and Cross-Section Stock Return
نویسندگان [English]
Maryam Davallou1؛ mohammadreza hamidizadeh2؛ gholamreza aboutorabi3
چکیده [English]
This paper is aimed to examine risk consideration of Risk Weighted Assets (RWA) by investors through testing RWA effect on banks' stock return and risk. For this aim, a sample composed of 17 listed banks in Tehran Stock Exchange from 1381 to 1390 has been investigated. Available observations are insufficient so, panel data regression has been used to test the relation between Risk Weighted Assets and banks' stock return and risk. The results confirm inverse effect of Risk Weighted Assets on banks' stock return. Also, the findings confirmed direct effect of RWA on risk measures of banks' stock including beta and return volatility.
کلیدواژه ها [English]
Risk Weighted Assets, banks' stock return, banks' stock risk
مراجع
  1. Acharya, Viral V. (2011), “Ring-fencing is good, but no panacea,” The Future of Banking, Edited by Thorsten Beck, A VoxEU.org eBook, Centre for Economic Policy Research, 2011, pp 35
  2. Avery, R.B., and A.N. Berger (1991) “Risk-based capital and deposit insurance reform,” Journal of Banking and Finance, 15 (September): 847-874
  3. Beltratti, Andrea and René M. Stulz (February 2011), “The Credit Crisis Around the Globe: Why Did Some Banks Perform Better?” Fisher College of Business WP 2010-03-005
  4. Bradley, M.G., C.A. Wambeke, and D.A. Whidbee, 1991, “Risk weights, risk-based capital and deposit insurance,” Journal of Banking and Finance, 15 (August): 875-893
 

  1. Das, Sonali & Sy, Amadou N.R., How Risky Are Banks’ Risk Weighted Assets? Evidence from the Financial Crisis, IMF Working Paper, 2012
  2. Demirgüç-Kunt, Asli and Detragiache, Enrica and Merrouche, Ouarda (2010) “Bank capital: lessons from the financial crisis,” Policy Research Working Paper Series 5473, The World Bank
 

 

 

 

آمار
تعداد مشاهده مقاله: 2,646
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,255
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal Management System. Designed by sinaweb.