• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • همکاران دفتر نشریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه ▼
    • ورود به سامانه
    • ثبت نام در سامانه
  • English
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter Telegram
کاوشهای مدیریت بازرگانی
مقالات آماده انتشار
شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 10 (1397)
دوره دوره 9 (1396)
دوره دوره 8 (1395)
دوره دوره 7 (1394)
دوره دوره 6 (1393)
دوره دوره 5 (1392)
دوره دوره 4 (1391)
شماره شماره 8
شماره شماره 7
دوره دوره 3 (1390)
دوره دوره 2 (1389)
دوره دوره 1 (1388)
بهارمقدم, مهدی, زنگی آبادی, حجت الله. (1391). مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام. کاوشهای مدیریت بازرگانی, 4(7), 147-164.
مهدی بهارمقدم; حجت الله زنگی آبادی. "مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام". کاوشهای مدیریت بازرگانی, 4, 7, 1391, 147-164.
بهارمقدم, مهدی, زنگی آبادی, حجت الله. (1391). 'مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام', کاوشهای مدیریت بازرگانی, 4(7), pp. 147-164.
بهارمقدم, مهدی, زنگی آبادی, حجت الله. مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام. کاوشهای مدیریت بازرگانی, 1391; 4(7): 147-164.

مقایسه توانایی پیش بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازارسهام

مقاله 7، دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 147-164  XML اصل مقاله (533 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
مهدی بهارمقدم1؛ حجت الله زنگی آبادی* 2
1استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
2کارشناس ارشد حسابداری
چکیده
تحقیق حاضر، با تفکیک نسبت کلی سود هر سهم به قیمت، به اجزای مثبت و منفی آن، توانایی هر یک برای پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. پرسش اساسی این است که آیا اجزای منفی بازدهی در مقایسه با اجزای مثبت، توانایی بیشتری برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ جامعه آماری تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای تعیین نمونه به منظور آزمون فرضیه، از روش حذفی استفاده شده است. در این پژوهش، اجزای مثبت و منفی بازدهی، در قالب میانگین وزنی، مقدار خالص    نسبت های سود هر سهم به قیمت در هر فصل محاسبه و ارتباط آن با مقادیر محاسبه شده شاخص، برای کل نمونه و هر یک از دو گروه شرکت های سود ده و زیان ده ارزیابی شده است. دوره مطالعه سال ­های 1374 الی 1389 است و اطلاعات 100 شرکت عضو بورس مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه، با استفاده از مدل­های رگرسیون خطی یک متغیره و دو متغیره، نشان می­دهد که اجزای منفی بازدهی در مقایسه با اجزای مثبت توانایی بیشتری برایپیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران دارد.
کلیدواژه ها
بورس اوراق بهادار؛ شاخص کل قیمت؛ بازدهی بازارسهام؛ نسبت سود هر سهم به قیمت؛ تئوری چشم انداز
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 2,082
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 588
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

Journal Management System. Designed by sinaweb.